PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с INCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. FLJH is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.54%/yr vs 11.19%/yr for INCE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.74%.

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%3.89%

Correlation

The correlation between FLJH and INCE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLJH and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и INCE

Секторы
FLJH
INCE

Промышленность

25.2%
16.2%

Технологии

19.4%
10.5%

Финансовые услуги

15.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.2%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Сырьевые материалы

4.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
15.5%

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%
12.6%

Энергетика

0.9%
13.3%

Промышленность

FLJH
25.2%
INCE
16.2%

Технологии

FLJH
19.4%
INCE
10.5%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
INCE
9.5%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
INCE
3.7%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
INCE
4.2%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
INCE
7.1%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
INCE
7.5%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
INCE
15.5%

Недвижимость

FLJH
3.0%
INCE

-

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
INCE
12.6%

Энергетика

FLJH
0.9%
INCE
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS

Доходность на риск

FLJH vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.02

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.38

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.18

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

19.39

-3.11

FLJH vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и INCE

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-33.95%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-4.90%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-14.01%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.40%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.15%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.25%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.31%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и INCE

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.42%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

6.07%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

8.41%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.28%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

15.68%

+4.16%

Сравнение комиссий FLJH и INCE

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и INCE

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности INCE в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and INCE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.20%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 11.19% for INCE. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.28% for FLJH.

FLJH is categorized as Japan Equities, while INCE is Dividend. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор