PortfoliosLab logo
Сравнение WES с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WES и ABBV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WES и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.15%
776.43%
WES
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.72

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

WES:

1.10

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

WES:

1.14

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

WES:

1.17

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

WES:

3.24

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

WES:

6.00%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

WES:

-7.52%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$14.94B

ABBV:

$319.07B

EPS

WES:

$4.02

ABBV:

$2.39

Коэффициент P/E

WES:

9.74

ABBV:

75.47

Коэффициент PEG

WES:

5.48

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

WES:

4.14

ABBV:

5.66

Коэффициент P/B

WES:

4.62

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$2.72B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$1.78B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$1.72B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 2.46% против 15.59% соответственно.


WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.52%

5 лет

52.86%

10 лет

2.46%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

0.91%

1 год

15.27%

5 лет

22.32%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.72
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.10
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.17
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.24
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.51
WES
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и ABBV

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP
9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок WES и ABBV

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-13.33%
WES
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности WES и ABBV

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
12.85%
WES
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию