PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.05% против 15.36% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between AIRR and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.32

The correlation between AIRR and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

AIRR vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.32

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.32

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.36

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

-0.79

+19.12

AIRR vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и WM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-77.85%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.70%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-18.14%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-18.14%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-30.07%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.24%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-17.69%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.58%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и WM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.13%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

14.08%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

19.03%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.62%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

19.54%

+6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и WM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs WM's -77.85%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор