Сравнение GRID с WMT
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRID и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRID имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции WMT немного впереди с 19.77%.
GRID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 19.76%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам GRID и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.59% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between GRID and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between GRID and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. WMT — Ранг доходности на риск
GRID
WMT
Сравнение GRID c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRID | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.83 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 5.82 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRID и WMT
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -77.14% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.75% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -21.93% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.74% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -25.74% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -9.81% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -14.63% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.94% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и WMT
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.56% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.86% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 18.49% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 23.67% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.68% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.73% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и WMT
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что сопоставимо с доходностью WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs WMT's -77.14%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRID и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор