Сравнение RDVY с GDE
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. RDVY is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, RDVY returned 20.46%/yr vs 42.64%/yr for GDE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.
RDVY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 16.29%
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 13.41% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -7.80% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between RDVY and GDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between RDVY and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. GDE — Ранг доходности на риск
RDVY
GDE
Сравнение RDVY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.83 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 5.36 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и GDE
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -32.01% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -22.66% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -22.66% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.53% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -7.93% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 7.73% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и GDE
Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 10.77% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 25.97% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 29.88% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 27.09% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 27.09% | -5.96% |
Сравнение комиссий RDVY и GDE
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и GDE
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.89% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and GDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 20.46% for RDVY. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 20.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.89% for RDVY.
RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.20% for GDE.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор