PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXN returned 21.51%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXN charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности IXN и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

IXN

1 день
0.42%
1 месяц
5.79%
С начала года
33.08%
6 месяцев
35.17%
1 год
62.93%
3 года*
32.38%
5 лет*
21.51%
10 лет*
25.03%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.08%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%-0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between IXN and FLJH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between IXN and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и FLJH

Секторы
IXN
FLJH

Технологии

99.2%
19.4%

Промышленность

0.2%
25.2%

Энергетика

0.1%
0.9%

Здравоохранение

0.1%
5.5%

Недвижимость

0.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

IXN
99.2%
FLJH
19.4%

Промышленность

IXN
0.2%
FLJH
25.2%

Энергетика

IXN
0.1%
FLJH
0.9%

Здравоохранение

IXN
0.1%
FLJH
5.5%

Недвижимость

IXN
0.0%
FLJH
3.0%

Сырьевые материалы

IXN

-

FLJH
4.4%

Коммуникационные услуги

IXN

-

FLJH
8.0%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

FLJH
4.0%

Финансовые услуги

IXN

-

FLJH
15.8%

Коммунальные услуги

IXN

-

FLJH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

IXN vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.35

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.20

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

16.28

-1.92

IXN vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и FLJH

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-31.51%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.80%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-20.39%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-20.39%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.30%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-5.30%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.78%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и FLJH

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.20%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

14.09%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

18.44%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

18.61%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

19.84%

+4.74%

Сравнение комиссий IXN и FLJH

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и FLJH

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and FLJH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (12.01%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, IXN leads with 21.51% vs 20.54% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 21.51% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.78% for IXN.

IXN is categorized as Technology Equities, while FLJH is Japan Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.09% for FLJH.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор