PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. RDVY is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 12.03%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%12.54%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between RDVY and AVDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between RDVY and AVDV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и AVDV

Секторы
RDVY
AVDV

Финансовые услуги

33.5%
13.6%

Технологии

26.9%
6.6%

Промышленность

13.6%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.4%

Здравоохранение

3.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Энергетика

2.4%
9.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
AVDV
13.6%

Технологии

RDVY
26.9%
AVDV
6.6%

Промышленность

RDVY
13.6%
AVDV
22.8%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
AVDV
2.4%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
AVDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
AVDV
3.4%

Энергетика

RDVY
2.4%
AVDV
9.6%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

RDVY

-

AVDV
21.0%

Недвижимость

RDVY

-

AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

RDVY vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.53

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.36

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.12

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.44

+1.26

RDVY vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и AVDV

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-43.01%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-13.19%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-14.17%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.08%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.76%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и AVDV

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.26%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.88%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.25%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.41%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.77%

+1.36%

Сравнение комиссий RDVY и AVDV

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и AVDV

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and AVDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 12.03% for RDVY. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор