Сравнение WM с XMMO
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 15.36% против 19.95% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам WM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between WM and XMMO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between WM and XMMO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
WM
XMMO
Сравнение WM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.41 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 17.54 | -18.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и XMMO
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -55.37% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -8.34% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -24.93% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -27.91% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.74% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -1.19% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -9.44% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.09% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и XMMO
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.07% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 16.76% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.74% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.62% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.35% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и XMMO
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
WM and XMMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (9.07%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор