PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXN returned 25.03%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXN и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.03% против 15.36% соответственно.

IXN

1 день
0.42%
1 месяц
5.79%
С начала года
33.08%
6 месяцев
35.17%
1 год
62.93%
3 года*
32.38%
5 лет*
21.51%
10 лет*
25.03%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.08%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between IXN and WM is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.39

The correlation between IXN and WM shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

IXN vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.32

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.32

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.36

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

-0.79

+15.14

IXN vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и WM

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-77.85%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.70%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-18.14%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-18.14%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-30.07%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-10.24%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-17.69%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.58%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и WM

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

6.13%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

14.08%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

19.03%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

18.62%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

19.54%

+5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и WM

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IXN and WM have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (12.01%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs WM's -77.85%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор