PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.19%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.04%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between INCE and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between INCE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и AVDV

Секторы
INCE
AVDV

Промышленность

16.2%
22.8%

Потребительский защитный сектор

15.5%
3.4%

Энергетика

13.3%
9.6%

Коммунальные услуги

12.6%
1.7%

Технологии

10.5%
6.6%

Финансовые услуги

9.5%
13.6%

Сырьевые материалы

7.5%
21.0%

Здравоохранение

7.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
15.4%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

INCE
16.2%
AVDV
22.8%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
AVDV
3.4%

Энергетика

INCE
13.3%
AVDV
9.6%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
AVDV
1.7%

Технологии

INCE
10.5%
AVDV
6.6%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
AVDV
21.0%

Здравоохранение

INCE
7.1%
AVDV
2.3%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
AVDV
15.4%

Недвижимость

INCE

-

AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

INCE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.36

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.12

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

12.44

+6.95

INCE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и AVDV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-43.01%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.19%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.17%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-28.08%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.24%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.76%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.30%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и AVDV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.42%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.26%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

13.88%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

16.25%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.41%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.77%

-4.09%

Сравнение комиссий INCE и AVDV

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и AVDV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 11.19% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.11% for AVDV.

INCE is categorized as Dividend, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.36% for AVDV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор