PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с GRID

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. IDVO is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 23.21%/yr for GRID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.59%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%3.04%

Correlation

The correlation between IDVO and GRID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between IDVO and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и GRID

Секторы
IDVO
GRID

Финансовые услуги

18.3%

-

Сырьевые материалы

15.7%
0.0%

Энергетика

12.1%

-

Промышленность

9.8%
65.2%

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

8.7%
11.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%
20.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
GRID

-

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
GRID
0.0%

Энергетика

IDVO
12.1%
GRID

-

Промышленность

IDVO
9.8%
GRID
65.2%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
GRID

-

Технологии

IDVO
8.7%
GRID
11.0%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
GRID

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
GRID
20.4%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
GRID
3.5%

Недвижимость

IDVO

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

IDVO vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.02

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.57

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

12.89

-0.29

IDVO vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и GRID

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-40.56%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.73%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-20.77%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.40%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.42%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и GRID

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.56%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

17.70%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

20.73%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

21.24%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.90%

-6.40%

Сравнение комиссий IDVO и GRID

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и GRID

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and GRID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, GRID leads with 23.21% vs 22.78% for IDVO. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 23.21% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.80% for GRID.

IDVO is categorized as Derivative Income, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.70% for GRID.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор