PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с RTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index. INCE is actively managed, while RTH is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.19%/yr vs 9.69%/yr for RTH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности INCE и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 4.33%.

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between INCE and RTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between INCE and RTH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и RTH

Секторы
INCE
RTH

Промышленность

16.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

15.5%
26.8%

Энергетика

13.3%

-

Коммунальные услуги

12.6%

-

Технологии

10.5%

-

Финансовые услуги

9.5%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Здравоохранение

7.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
57.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
RTH
2.6%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
RTH
26.8%

Энергетика

INCE
13.3%
RTH

-

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
RTH

-

Технологии

INCE
10.5%
RTH

-

Финансовые услуги

INCE
9.5%
RTH

-

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
RTH

-

Здравоохранение

INCE
7.1%
RTH
13.4%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
RTH

-

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
RTH
57.2%

Недвижимость

INCE

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

INCE vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.97

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.52

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.50

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

4.99

+14.40

INCE vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа RTH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и RTH

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-42.32%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.83%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-13.80%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.00%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.58%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.34%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.35%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и RTH

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.42%, в то время как у VanEck Vectors Retail ETF (RTH) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.85%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.28%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

12.09%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.81%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.54%

-1.86%

Сравнение комиссий INCE и RTH

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и RTH

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности RTH в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

INCE and RTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTH has higher volatility (3.85%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs RTH's -42.32%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.19% vs 9.69% for RTH. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.19% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.93% for RTH.

INCE is categorized as Dividend, while RTH is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.35% for RTH.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор