PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с INCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. FDVV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 11.19%/yr for INCE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.74%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between FDVV and INCE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FDVV and INCE shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и INCE

Секторы
FDVV
INCE

Технологии

30.5%
10.5%

Финансовые услуги

17.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.7%
15.5%

Недвижимость

9.9%

-

Коммунальные услуги

8.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.2%

Здравоохранение

3.0%
7.1%

Промышленность

3.0%
16.2%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

13.3%

Технологии

FDVV
30.5%
INCE
10.5%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
INCE
9.5%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
INCE
3.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
INCE
15.5%

Недвижимость

FDVV
9.9%
INCE

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
INCE
12.6%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
INCE
4.2%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
INCE
7.1%

Промышленность

FDVV
3.0%
INCE
16.2%

Сырьевые материалы

FDVV

-

INCE
7.5%

Энергетика

FDVV

-

INCE
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS

Доходность на риск

FDVV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.02

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.38

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.18

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

19.39

-9.28

FDVV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и INCE

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-33.95%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.90%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.01%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-18.40%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.25%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.31%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и INCE

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.42%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.07%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.41%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

13.28%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.68%

+1.30%

Сравнение комиссий FDVV и INCE

И FDVV, и INCE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и INCE

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности INCE в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and INCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.16%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 11.19% for INCE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV and INCE have the same expense ratio: 0.29% per year.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор