PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с MFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с MFG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 15.72%/yr for MFG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и MFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 32.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции MFG немного отстают с 15.72%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

MFG

1 день
1.68%
1 месяц
11.39%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.34%
1 год
78.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
30.84%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и MFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		32.24%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%

Correlation

The correlation between RDVY and MFG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Mizuho Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с INTRMFG с SCHW

Доходность на риск

RDVY vs. MFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c MFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.51

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.18

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.11

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

8.25

+5.46

RDVY vs. MFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFG равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и MFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и MFG

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и MFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-80.57%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-24.78%

+15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-28.33%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.33%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-49.87%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.06%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-60.82%

+55.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

9.31%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и MFG

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

10.09%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

24.20%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

30.69%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

29.66%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

26.49%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и MFG

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MFG в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.96%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and MFG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (10.09%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs MFG's -80.57%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и MFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор