PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с FLJH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) is Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Over the past 5 years, WM returned 11.14%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%6.18%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between WM and FLJH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.21

The correlation between WM and FLJH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

WM vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.46

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.35

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.20

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

16.28

-17.07

WM vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и FLJH

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-31.51%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.80%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-20.39%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.39%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-1.30%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.30%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.78%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и FLJH

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.20%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.09%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.44%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.61%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.84%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и FLJH

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and FLJH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs FLJH's -31.51%.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор