PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, WM returned 11.14%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%0.49%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between WM and AVDV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.27

The correlation between WM and AVDV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

WM vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.53

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.36

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.12

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

12.44

-13.24

WM vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и AVDV

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-43.01%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.19%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-14.17%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-28.08%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-2.24%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-6.76%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.30%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и AVDV

Waste Management, Inc. (WM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.13% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.88%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.25%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.41%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.77%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и AVDV

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and AVDV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор