PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 12.33%/yr for WM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и WM

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%2.74%

Correlation

The correlation between GDE and WM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.20

The correlation between GDE and WM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GDE vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.32

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.32

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.36

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.79

+6.15

GDE vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и WM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-77.85%

+45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-16.70%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-18.14%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-10.24%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-17.69%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

7.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и WM

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.13%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

14.08%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

19.03%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

18.62%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

19.54%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и WM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GDE and WM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs WM's -77.85%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор