Сравнение AVDV с WM
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам AVDV и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 0.49% |
Correlation
The correlation between AVDV and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between AVDV and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. WM — Ранг доходности на риск
AVDV
WM
Сравнение AVDV c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.36 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -0.79 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и WM
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -77.85% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -16.70% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.14% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -18.14% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -10.24% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -17.69% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 7.58% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и WM
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.26% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 14.08% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.03% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.62% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.54% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и WM
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs WM's -77.85%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор