PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с RTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.54%/yr vs 9.69%/yr for RTH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 4.33%.

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%12.86%

Correlation

The correlation between FLJH and RTH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between FLJH and RTH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLJH и RTH

Секторы
FLJH
RTH

Промышленность

25.2%
2.6%

Технологии

19.4%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
57.2%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Здравоохранение

5.5%
13.4%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
26.8%

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

FLJH
25.2%
RTH
2.6%

Технологии

FLJH
19.4%
RTH

-

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
RTH

-

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
RTH
57.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
RTH

-

Здравоохранение

FLJH
5.5%
RTH
13.4%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
RTH

-

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
RTH
26.8%

Недвижимость

FLJH
3.0%
RTH

-

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
RTH

-

Энергетика

FLJH
0.9%
RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

FLJH vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.97

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.52

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.50

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

4.99

+11.29

FLJH vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа RTH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и RTH

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-42.32%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-7.83%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-13.80%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-25.00%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.58%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.34%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.35%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и RTH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.85%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

9.28%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.09%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.81%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.54%

+2.30%

Сравнение комиссий FLJH и RTH

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и RTH

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RTH в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and RTH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.20%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs RTH's -42.32%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 9.69% for RTH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.93% for RTH.

FLJH is categorized as Japan Equities, while RTH is Consumer Discretionary Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.35% for RTH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор