PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с INCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. RDVY is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 12.03%/yr vs 11.19%/yr for INCE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDVY показывает доходность 13.41%, а INCE немного выше – 13.74%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between RDVY and INCE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between RDVY and INCE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и INCE

Секторы
RDVY
INCE

Финансовые услуги

33.5%
9.5%

Технологии

26.9%
10.5%

Промышленность

13.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
15.5%

Энергетика

2.4%
13.3%

Коммунальные услуги

1.4%
12.6%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
INCE
9.5%

Технологии

RDVY
26.9%
INCE
10.5%

Промышленность

RDVY
13.6%
INCE
16.2%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
INCE
3.7%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
INCE
4.2%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
INCE
7.1%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
INCE
15.5%

Энергетика

RDVY
2.4%
INCE
13.3%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
INCE
12.6%

Сырьевые материалы

RDVY

-

INCE
7.5%

Недвижимость

RDVY

-

INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS

Доходность на риск

RDVY vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.02

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.38

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.18

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

19.39

-5.68

RDVY vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и INCE

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-33.95%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.90%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-14.01%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-18.40%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.25%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.31%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и INCE

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.42%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.07%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

8.41%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.28%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

15.68%

+5.45%

Сравнение комиссий RDVY и INCE

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и INCE

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности INCE в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and INCE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.03% vs 11.19% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.03% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.89% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор