Сравнение WES с INCE
WES (Western Midstream Partners, LP) is a stock, while INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) is Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, WES returned 24.68%/yr vs 11.19%/yr for INCE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WES и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.74%.
WES
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 10.52%
INCE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WES и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 17.89% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 13.74% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Correlation
The correlation between WES and INCE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between WES and INCE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. INCE — Ранг доходности на риск
WES
INCE
Сравнение WES c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.18 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 19.39 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и INCE
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -33.95% | -59.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -4.90% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -14.01% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.40% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.15% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -3.25% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.31% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и INCE
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 2.42% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 6.07% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 8.41% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 13.28% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 15.68% | +30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и INCE
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности INCE в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.70% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.21% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
WES and INCE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (7.47%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs INCE's -33.95%.
INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор