PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.95% против 15.36% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between XMMO and WM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.46

The correlation between XMMO and WM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

XMMO vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.32

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.32

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.36

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

-0.79

+18.34

XMMO vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и WM

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-77.85%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-16.70%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-18.14%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-18.14%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-30.07%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-10.24%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-17.69%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.58%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и WM

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.13%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

14.08%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.03%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

18.62%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.54%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и WM

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and WM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs WM's -77.85%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор