PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WM с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WM и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 15.51% против 25.57% соответственно.


WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и IXN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.
-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
IXN
iShares Global Tech ETF
41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between WM and IXN is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.39

The correlation between WM and IXN shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

WM vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.43

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

18.73

-19.77

WM vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

3.41

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WM и IXN

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-55.67%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-13.80%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-25.55%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-36.30%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.30%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-1.00%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-11.27%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.99%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и IXN

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.95%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

17.85%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

21.98%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

24.84%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

24.40%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и IXN

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IXN в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
WM
Waste Management, Inc.
1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WM and IXN have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор