Сравнение WM с IXN
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, WM returned 15.19%/yr vs 25.29%/yr for IXN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 15.19% против 25.29% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
IXN
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 25.29%
Сравнение доходности по годам WM и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
IXN iShares Global Tech ETF | 32.88% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between WM and IXN is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between WM and IXN shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IXN — Ранг доходности на риск
WM
IXN
Сравнение WM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.36 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 14.06 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и IXN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -55.67% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.80% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.55% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -36.30% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.30% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -6.82% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -11.26% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 4.27% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IXN
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.58%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 14.03% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 21.54% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 25.21% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 25.45% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 24.67% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IXN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IXN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and IXN have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (14.03%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор