Сравнение WM с IXN
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 25.57%/yr for IXN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 15.51% против 25.57% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам WM и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between WM and IXN is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between WM and IXN shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. IXN — Ранг доходности на риск
WM
IXN
Сравнение WM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.43 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 18.73 | -19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 3.41 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WM и IXN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -55.67% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.80% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.55% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -36.30% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.30% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -1.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -11.27% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.99% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и IXN
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.95% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 17.85% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.98% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 24.84% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.40% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и IXN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IXN в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and IXN have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (7.95%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор