PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. RTH is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, RTH returned 16.16%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-6.10%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between RTH and IDVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.55

The correlation between RTH and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTH и IDVO

Секторы
RTH
IDVO

Потребительский циклический сектор

57.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

26.8%
8.2%

Здравоохранение

13.4%
7.8%

Промышленность

2.6%
7.2%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

19.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
IDVO
8.2%

Здравоохранение

RTH
13.4%
IDVO
7.8%

Промышленность

RTH
2.6%
IDVO
7.2%

Сырьевые материалы

RTH

-

IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

RTH

-

IDVO
10.3%

Энергетика

RTH

-

IDVO
12.5%

Финансовые услуги

RTH

-

IDVO
19.9%

Недвижимость

RTH

-

IDVO

-

Технологии

RTH

-

IDVO
10.7%

Коммунальные услуги

RTH

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

RTH vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.81

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.30

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.60

-7.61

RTH vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и IDVO

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-15.46%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.37%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-15.46%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.84%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.30%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.71%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IDVO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.85%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.41%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.94%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.40%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.50%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.50%

+1.04%

Сравнение комиссий RTH и IDVO

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IDVO

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and IDVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 16.16% for RTH. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.93% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор