PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 16.83%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GRID и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between GRID and LVHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.57

The correlation between GRID and LVHI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и LVHI

Секторы
GRID
LVHI

Промышленность

24.4%
13.4%

Технологии

12.6%
0.1%

Коммунальные услуги

3.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.5%

Энергетика

1.6%
16.6%

Сырьевые материалы

0.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

24.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

GRID
24.4%
LVHI
13.4%

Технологии

GRID
12.6%
LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
LVHI
10.0%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
LVHI
5.5%

Энергетика

GRID
1.6%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

GRID

-

LVHI
5.8%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

LVHI
8.6%

Финансовые услуги

GRID

-

LVHI
24.1%

Здравоохранение

GRID

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

GRID

-

LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GRID vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.31

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.54

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.23

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

21.61

-8.72

GRID vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и LVHI

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-32.31%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.08%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-11.99%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-11.99%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

0.00%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.51%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.48%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и LVHI

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

2.78%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

7.72%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

9.60%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

11.08%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

13.75%

+9.15%

Сравнение комиссий GRID и LVHI

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и LVHI

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and LVHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, GRID leads with 16.83% vs 15.97% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 16.83% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор