Сравнение IDVO с WES
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while WES (Western Midstream Partners, LP) is a stock. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 30.48%/yr for WES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 17.89%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WES
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам IDVO и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
WES Western Midstream Partners, LP | 17.89% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IDVO and WES is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IDVO and WES has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. WES — Ранг доходности на риск
IDVO
WES
Сравнение IDVO c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.77 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 6.16 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и WES
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -93.66% | +78.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.42% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -16.65% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.83% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -28.49% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.23% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и WES
Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.47% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 15.58% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 20.24% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 29.20% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 46.62% | -30.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и WES
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности WES в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.21% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and WES have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (7.47%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs WES's -93.66%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор