PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 19.95% против 22.05% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between XMMO and AIRR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.75

The correlation between XMMO and AIRR shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и AIRR

Секторы
XMMO
AIRR

Промышленность

40.8%
92.4%

Технологии

19.1%
0.7%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

6.8%
3.8%

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

2.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
40.8%
AIRR
92.4%

Технологии

XMMO
19.1%
AIRR
0.7%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
AIRR

-

Энергетика

XMMO
6.8%
AIRR
3.8%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
AIRR

-

Недвижимость

XMMO
5.7%
AIRR

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
AIRR

-

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
AIRR
6.9%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

XMMO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.01

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

18.33

-0.79

XMMO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и AIRR

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-42.37%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.09%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-27.95%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.95%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-42.37%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.89%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.48%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и AIRR

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 9.07% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.32%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

20.81%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

26.19%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

25.45%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.36%

-4.01%

Сравнение комиссий XMMO и AIRR

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и AIRR

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and AIRR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 19.95% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.13% for AIRR.

XMMO is categorized as Momentum, while AIRR is Building & Construction. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор