- ISIN
- US33738R5063
- CUSIP
- 33738R506
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 янв. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ US Rising Dividend Achievers
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции RDVY — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) показал доход в 9.82% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDVY составила 15.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 15.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RDVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RDVY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 0.03% | -5.30% | 9.40% | 0.75% | 1.10% | 9.82% | ||||||
| 2025 | 5.75% | -1.71% | -4.36% | -2.60% | 5.56% | 4.53% | 0.97% | 3.77% | 2.54% | 0.03% | 1.56% | 1.96% | 18.90% |
| 2024 | -0.62% | 2.90% | 6.73% | -5.07% | 3.62% | -0.43% | 6.78% | 0.50% | 1.11% | -0.29% | 8.89% | -7.57% | 16.41% |
| 2023 | 9.11% | -3.46% | -2.53% | 1.36% | -3.12% | 7.61% | 5.27% | -3.39% | -3.60% | -3.72% | 9.09% | 7.78% | 20.38% |
| 2022 | -2.82% | -2.27% | -0.08% | -7.35% | 3.85% | -12.74% | 8.58% | -3.40% | -8.93% | 12.40% | 7.69% | -5.87% | -13.27% |
| 2021 | -2.13% | 9.11% | 6.94% | 4.86% | 2.35% | -1.35% | 0.23% | 2.99% | -4.01% | 5.37% | -1.58% | 5.56% | 31.14% |
Метрики бенчмарка
First Trust Rising Dividend Achievers ETF has an annualized alpha of 0.93%, beta of 1.05, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2014.
- This ETF captured 109.46% of S&P 500 Index gains and 105.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 109.46%
- Участие в снижении
- 105.01%
Комиссия
Комиссия RDVY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDVY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 13.52 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Rising Dividend Achievers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.77 | $0.97 | $1.08 | $0.97 | $0.54 | $0.61 | $0.56 | $0.45 | $0.37 | $0.51 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Rising Dividend Achievers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Rising Dividend Achievers ETF показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Rising Dividend Achievers ETF составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.60%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.32%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.94%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 26d | 7mo 9dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.07%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 14d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| RDVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -56.78% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -18.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.92% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDVY
Добавьте First Trust Rising Dividend Achievers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDVY