PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABBV с RDVY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) is a stock, while RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции RDVY по среднегодовой доходности: 19.10% против 16.29% соответственно.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.24%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between ABBV and RDVY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.35

Over the past year, the correlation between ABBV and RDVY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

ABBV vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.03

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.90

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.26

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

13.71

-10.83

ABBV vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и RDVY

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-40.60%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-9.04%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.11%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-25.32%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-40.60%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-4.99%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.15%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и RDVY

AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.04%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

11.50%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

14.48%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.98%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

21.13%

+4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и RDVY

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ABBV and RDVY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.10%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs RDVY's -40.60%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор