Retirement Target Alt-15 Gld-15

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target Alt-15 Gld-15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target Alt-15 Gld-15 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.4%.

Retirement Target Alt-15 Gld-15: годовая альфа составляет 4.91%, бета — 0.27, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.47%) было выше, чем в снижении (26.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.27 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Retirement Target Alt-15 Gld-15 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Retirement Target Alt-15 Gld-15 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target Alt-15 Gld-15 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.19
• За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Retirement Target Alt-15 Gld-15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Retirement Target Alt-15 Gld-15 показал максимальную просадку в 8.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Target Alt-15 Gld-15 составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.