Retirement Target Alt-15 Gld-15

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	15%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	15%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	10.70%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Global Equities	8.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	8.20%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.20%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	5.80%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	5%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	5%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	5%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	2.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	1.90%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	1.90%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	1.80%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	1.60%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.60%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	0%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target Alt-15 Gld-15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Retirement Target Alt-15 Gld-15	-1.05%	-0.90%	4.93%	6.11%	17.73%	13.51%	7.86%	—
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	-0.56%	1.81%	12.87%	14.73%	25.69%	12.24%	12.45%	4.77%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.26%	-0.36%	0.11%	0.49%	3.67%	4.36%	1.58%	1.93%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	-2.01%	-0.10%	9.70%	11.78%	28.17%	9.96%	7.93%	—
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.96%	1.60%	4.64%	6.40%	13.12%	15.81%	8.74%	12.74%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	-2.07%	-4.06%	23.54%	21.45%	35.65%	16.79%	12.43%	7.39%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-3.67%	-8.63%	0.06%	2.68%	30.23%	29.91%	17.81%	—
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	-0.04%	0.16%	1.41%	1.71%	4.28%	5.15%	3.66%	2.76%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.04%	0.33%	1.93%	2.51%	5.10%	6.70%	4.80%	—
JMSIX JPMorgan Income Fund	0.00%	0.15%	1.23%	1.85%	5.92%	7.08%	2.78%	3.96%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	0.68%	1.99%	8.19%	9.21%	19.93%	14.85%	5.95%	8.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target Alt-15 Gld-15 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.56%	3.59%	-4.45%	2.39%	1.02%	-1.03%							4.93%
2025	2.53%	0.57%	0.61%	1.07%	1.28%	2.07%	-0.08%	2.39%	3.52%	1.60%	1.65%	0.97%	19.71%
2024	0.26%	1.39%	3.43%	-0.23%	1.69%	0.85%	1.63%	0.99%	1.91%	-1.02%	1.04%	-1.58%	10.75%
2023	2.99%	-2.29%	1.27%	0.91%	-1.00%	1.68%	1.51%	-0.98%	-1.46%	0.08%	2.87%	2.19%	7.87%
2022	-1.46%	0.49%	1.08%	-1.39%	-0.01%	-2.52%	1.41%	-1.74%	-3.34%	1.85%	3.10%	-0.74%	-3.42%
2021					0.35%	-1.08%	0.91%	0.23%	-1.79%	2.17%	-1.37%	1.94%	1.30%

Метрики бенчмарка

Retirement Target Alt-15 Gld-15 has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.27, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.11%) than losses (27.23%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.27 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.46%

Бета: 0.27

R²: 0.53

Участие в росте: 35.11%

Участие в снижении: 27.23%

Комиссия

Комиссия Retirement Target Alt-15 Gld-15 составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

JMSIX

JPMorgan Income Fund

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target Alt-15 Gld-15 имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Target Alt-15 Gld-15 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.29	2.01	+0.29
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.02	2.71	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.36	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.80	2.69	+0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.63	12.34	-1.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	90	2.87	3.90	1.51	7.92	26.18
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	63	1.87	2.96	1.35	2.63	9.17
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.26	2.97	1.48	4.58	16.82
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	25	1.28	1.86	1.23	1.92	6.77
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	80	2.31	3.02	1.41	4.61	14.85
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	32	1.07	1.45	1.22	1.43	3.63
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.01	27.36	6.56	43.67	289.82
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	99	6.23	10.51	2.80	13.51	72.66
JMSIX JPMorgan Income Fund	79	2.21	4.35	1.58	3.43	14.27
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	51	2.10	3.03	1.38	2.42	10.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target Alt-15 Gld-15 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.29
За 5 лет: 1.24
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target Alt-15 Gld-15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.22%	4.47%	4.12%	2.69%	3.92%	4.03%	2.53%	3.86%	2.50%	1.96%	1.35%	1.70%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.82%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.22%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.29%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	15.52%	17.74%	3.05%	3.34%	10.35%	7.21%	0.00%	0.81%	0.80%	1.21%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	5.00%	5.30%	6.35%	6.11%	2.74%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JMSIX JPMorgan Income Fund	6.03%	5.95%	5.78%	4.43%	4.78%	4.00%	4.95%	5.10%	5.43%	5.42%	0.46%	0.00%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	8.52%	9.22%	7.68%	1.54%	6.01%	10.32%	10.15%	5.68%	5.50%	4.81%	2.10%	9.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement Target Alt-15 Gld-15 показал максимальную просадку в 8.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Target Alt-15 Gld-15 составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-8.08%окт. 2022 г.	6mo 3d	9mo 2d	1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г.
Откат 2026 года2026	-6.29%март 2026 г.	24d	—	3mo 8dмарт 2026 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025	-4.61%апр. 2025 г.	1mo 18d	16d	2mo 4dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.63%авг. 2024 г.	21d	20d	1mo 11dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-3.36%окт. 2023 г.	2mo 3d	1mo 26d	3mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 11.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.38	1.51	1.64	1.64

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.64, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement Target Alt-15 Gld-15 с S&P 500 Index

Корреляция Retirement Target Alt-15 Gld-15 с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTWAX: 0.96, а самая низкая у AQMNX: -0.07.

-0.07

0.02

0.11

0.11

0.12

0.13

0.14

0.14

0.15

0.19

0.28

0.68

0.70

0.77

0.82

0.89

0.90

0.96

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement Target Alt-15 Gld-15. Самая высокая корреляция с портфелем у MALOX: 0.82, а самая низкая у AQMNX: -0.02.

-0.02

0.04

0.10

0.23

0.29

0.32

0.35

0.39

0.43

0.43

0.60

0.66

0.67

0.69

0.74

0.78

0.78

0.80

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	JAAA	AQMNX	DBMF	FTGC	ICSH	GLDM	VTIP	VBTIX	BSV	JMSIX	SCHD	DODGX	VIG	VYMI	VXUS	VWELX	VTWAX	MALOX
SPAXX	1.00	0.02	-0.04	-0.04	-0.04	0.03	0.03	0.05	0.15	0.07	0.22	0.06	0.03	0.05	-0.02	-0.02	0.02	0.01	0.02
JAAA	0.02	1.00	-0.03	-0.01	0.04	0.18	0.03	0.03	0.02	0.04	0.06	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12
AQMNX	-0.04	-0.03	1.00	0.54	0.09	-0.25	-0.07	-0.23	-0.45	-0.42	-0.35	-0.13	-0.07	-0.10	-0.06	-0.08	-0.13	-0.08	-0.09
DBMF	-0.04	-0.01	0.54	1.00	0.25	-0.23	0.05	-0.16	-0.36	-0.34	-0.30	0.05	0.09	0.08	0.09	0.09	0.04	0.11	0.07
FTGC	-0.04	0.04	0.09	0.25	1.00	-0.03	0.38	0.24	-0.07	-0.03	0.03	0.25	0.24	0.18	0.34	0.30	0.18	0.25	0.26
ICSH	0.03	0.18	-0.25	-0.23	-0.03	1.00	0.22	0.38	0.48	0.55	0.43	0.10	0.09	0.12	0.16	0.18	0.18	0.14	0.20
GLDM	0.03	0.03	-0.07	0.05	0.38	0.22	1.00	0.38	0.32	0.37	0.31	0.12	0.10	0.13	0.35	0.34	0.19	0.21	0.31
VTIP	0.05	0.03	-0.23	-0.16	0.24	0.38	0.38	1.00	0.58	0.68	0.57	0.17	0.13	0.16	0.20	0.19	0.25	0.17	0.26
VBTIX	0.15	0.02	-0.45	-0.36	-0.07	0.48	0.32	0.58	1.00	0.86	0.72	0.12	0.07	0.17	0.17	0.19	0.30	0.16	0.26
BSV	0.07	0.04	-0.42	-0.34	-0.03	0.55	0.37	0.68	0.86	1.00	0.72	0.13	0.09	0.17	0.20	0.22	0.28	0.17	0.28
JMSIX	0.22	0.06	-0.35	-0.30	0.03	0.43	0.31	0.57	0.72	0.72	1.00	0.26	0.26	0.29	0.33	0.36	0.39	0.33	0.42
SCHD	0.06	0.12	-0.13	0.05	0.25	0.10	0.12	0.17	0.12	0.13	0.26	1.00	0.85	0.85	0.67	0.63	0.67	0.72	0.65
DODGX	0.03	0.12	-0.07	0.09	0.24	0.09	0.10	0.13	0.07	0.09	0.26	0.85	1.00	0.85	0.74	0.74	0.78	0.84	0.78
VIG	0.05	0.15	-0.10	0.08	0.18	0.12	0.13	0.16	0.17	0.17	0.29	0.85	0.85	1.00	0.69	0.72	0.88	0.87	0.81
VYMI	-0.02	0.12	-0.06	0.09	0.34	0.16	0.35	0.20	0.17	0.20	0.33	0.67	0.74	0.69	1.00	0.95	0.70	0.82	0.82
VXUS	-0.02	0.12	-0.08	0.09	0.30	0.18	0.34	0.19	0.19	0.22	0.36	0.63	0.74	0.72	0.95	1.00	0.78	0.90	0.89
VWELX	0.02	0.14	-0.13	0.04	0.18	0.18	0.19	0.25	0.30	0.28	0.39	0.67	0.78	0.88	0.70	0.78	1.00	0.94	0.90
VTWAX	0.01	0.14	-0.08	0.11	0.25	0.14	0.21	0.17	0.16	0.17	0.33	0.72	0.84	0.87	0.82	0.90	0.94	1.00	0.95
MALOX	0.02	0.12	-0.09	0.07	0.26	0.20	0.31	0.26	0.26	0.28	0.42	0.65	0.78	0.81	0.82	0.89	0.90	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Target Alt-15 Gld-15

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Target Alt-15 Gld-15 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации