Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) относится к категории Systematic Trend. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CTA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CTA
Комиссия CTA составляет 0.78% в год. В категории Systematic Trend есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.35%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.35% | 36.00M | февр. 2026 г. | CTA vs SDMF | |
| Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 0.50% | 6.00M | окт. 2019 г. | CTA vs GXDW | |
| JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.59% | 33.36M | май 2026 г. | CTA vs JPFP | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.65% | 243.46M | янв. 2011 г. | CTA vs WTMF |
Лучшие альтернативы CTA по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CTA на PortfoliosLab — 10. В категории Systematic Trend есть 13 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | 90 | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 85 | 243.46M | янв. 2011 г. | CTA vs WTMF | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 85 | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 83 | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| American Beacon AHL Trend ETF | 78 | 133.25M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT |
Лучшие альтернативы CTA по доходности (с начала года)
Доходность CTA с начала года составляет -3.20%. В категории Systematic Trend есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 18.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 18.04% | — | май 2024 г. | CTA vs MFUT | |
| Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 17.50% | 482.02M | сент. 2023 г. | CTA vs RSST | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 12.88% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 246.93M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF |
Альтернативы CTA с наименьшей волатильностью
Волатильность CTA за 1 год составляет 21.83%. В категории Systematic Trend есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.76%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 7.76% | 36.02M | февр. 2026 г. | CTA vs TFFI | |
| iShares Managed Futures Active ETF | 8.19% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 9.07% | 243.46M | янв. 2011 г. | CTA vs WTMF | |
| First Trust Managed Futures Strategy Fund | 9.54% | 257.60M | авг. 2013 г. | CTA vs FMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.53% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF |
Альтернативы CTA с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CTA за 1 год составляет -20.80%. В категории Systematic Trend есть 13 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.94%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | -3.94% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | -4.04% | 243.46M | янв. 2011 г. | CTA vs WTMF | |
| First Trust Managed Futures Strategy Fund | -4.51% | 257.60M | авг. 2013 г. | CTA vs FMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | -4.54% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | -5.02% | 29.42M | май 2024 г. | CTA vs ASMF |
Другие ETF от Simplify
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Simplify, включая SVOL, HEQT, BUCK, из 17 категорий. AUM этих фондов доходит до $1B.
Часто сравнивают с CTA
Инвесторы чаще всего сравнивают CTA с SPY, HARD, SPMO. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CTA с любым фондом или акцией
Сравните CTA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CTA фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Simplify Managed Futures Strategy ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CTA.
Изучите диверсификаторы CTA