Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) относится к категории Systematic Trend. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CTA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CTA
Комиссия CTA составляет 0.78% в год. В категории Systematic Trend есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.35%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.35% | 31.52M | февр. 2026 г. | CTA vs SDMF | |
| Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 0.50% | 7.96M | окт. 2019 г. | CTA vs GXDW | |
| JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.59% | 16.08M | май 2026 г. | CTA vs JPFP | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | 0.80% | 255.42M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT |
Лучшие альтернативы CTA по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CTA на PortfoliosLab — 10. В категории Systematic Trend есть 10 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | 89 | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 74 | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 73 | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| American Beacon AHL Trend ETF | 66 | 133.25M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT | |
| Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 65 | 466.84M | сент. 2023 г. | CTA vs RSST |
Лучшие альтернативы CTA по доходности (с начала года)
Доходность CTA с начала года составляет 0.24%. В категории Systematic Trend есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.81%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 13.81% | — | май 2024 г. | CTA vs MFUT | |
| Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 13.30% | 466.84M | сент. 2023 г. | CTA vs RSST | |
| Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 13.19% | 7.96M | окт. 2019 г. | CTA vs GXDW | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 11.36% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| American Beacon AHL Trend ETF | 9.50% | 133.25M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT |
Альтернативы CTA с наименьшей волатильностью
Волатильность CTA за 1 год составляет 20.39%. В категории Systematic Trend есть 10 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.97%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | 7.97% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.43% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | 11.22% | 255.42M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT | |
| KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.39% | 300.41M | дек. 2020 г. | CTA vs KMLM | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 11.53% | 31.52M | май 2024 г. | CTA vs ASMF |
Альтернативы CTA с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CTA за 1 год составляет -17.75%. В категории Systematic Trend есть 9 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.59%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | -3.59% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| iShares Managed Futures Active ETF | -3.94% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -4.33% | 255.42M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | -5.02% | 31.52M | май 2024 г. | CTA vs ASMF | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -6.10% | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF |
Другие ETF от Simplify
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Simplify, включая SVOL, HEQT, MAXI, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $2B.
Часто сравнивают с CTA
Инвесторы чаще всего сравнивают CTA с SPY, WTMF, SPMO. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CTA с любым фондом или акцией
Сравните CTA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CTA фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Simplify Managed Futures Strategy ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CTA.
Изучите диверсификаторы CTA