Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) относится к категории Systematic Trend. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CTA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CTA
Комиссия CTA составляет 0.78% в год. В категории Systematic Trend есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.35%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.35% | 26.39M | февр. 2026 г. | CTA vs SDMF | |
| Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 0.50% | 8.51M | окт. 2019 г. | CTA vs GXDW | |
| JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.59% | — | май 2026 г. | CTA vs JPFP | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| iShares Managed Futures Active ETF | 0.80% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF |
Лучшие альтернативы CTA по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CTA на PortfoliosLab — 24. В категории Systematic Trend есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | 89 | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 83 | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF | |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 78 | — | май 2024 г. | CTA vs MFUT | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 69 | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| American Beacon AHL Trend ETF | 68 | 49.47M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT |
Лучшие альтернативы CTA по доходности (с начала года)
Доходность CTA с начала года составляет 12.30%. В категории Systematic Trend есть 6 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.21%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.21% | 8.51M | окт. 2019 г. | CTA vs GXDW | |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | — | май 2024 г. | CTA vs MFUT | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 255.92M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT | |
| American Beacon AHL Trend ETF | 12.42% | 49.47M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT |
Альтернативы CTA с наименьшей волатильностью
Волатильность CTA за 1 год составляет 20.12%. В категории Systematic Trend есть 10 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Managed Futures Active ETF | 7.92% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 11.16% | 31.09M | май 2024 г. | CTA vs ASMF | |
| Fidelity Managed Futures ETF | 11.17% | 255.92M | июнь 2025 г. | CTA vs FFUT | |
| JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 11.39% | — | май 2026 г. | CTA vs JPFP |
Альтернативы CTA с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CTA за 1 год составляет -11.00%. В категории Systematic Trend есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.59%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | -3.59% | — | март 2025 г. | CTA vs IMF | |
| iShares Managed Futures Active ETF | -3.94% | — | март 2025 г. | CTA vs ISMF | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | -5.02% | 31.09M | май 2024 г. | CTA vs ASMF | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -6.10% | 1.89B | май 2019 г. | CTA vs DBMF | |
| American Beacon AHL Trend ETF | -8.26% | 49.47M | авг. 2023 г. | CTA vs AHLT |
Другие ETF от Simplify
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Simplify, включая SVOL, HEQT, MAXI, из 12 категорий. AUM этих фондов доходит до $2B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Volatility Premium ETF | Volatility | 18 | -0.40% | 563.43M | май 2021 г. | CTA vs SVOL | |
| Simplify Hedged Equity ETF | Options Trading | 70 | 4.95% | 323.34M | нояб. 2021 г. | CTA vs HEQT | |
| Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | Cryptocurrency | 1 | -33.46% | 29.47M | сент. 2022 г. | CTA vs MAXI | |
| Simplify Interest Rate Hedge ETF | Hedge Fund | 4 | -2.55% | 231.13M | май 2021 г. | CTA vs PFIX | |
| Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | High Yield Bonds | 5 | -2.44% | 406.85M | февр. 2022 г. | CTA vs CDX | |
| Simplify Treasury Option Income ETF | Government Bonds, Ultrashort Bond, Derivative Income | 87 | 1.90% | 438.06M | окт. 2022 г. | CTA vs BUCK | |
| Simplify Enhanced Income ETF | Derivative Income, Dividend | 5 | -0.38% | 75.42M | окт. 2022 г. | CTA vs HIGH | |
| Simplify Aggregate Bond ETF | Intermediate Core Bond | 44 | 0.48% | 493.82M | февр. 2022 г. | CTA vs AGGH | |
| Simplify MBS ETF | Mortgage Backed Securities | 45 | -0.23% | 1.57B | нояб. 2023 г. | CTA vs MTBA | |
| Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | Commodities | 29 | 14.81% | 114.49M | март 2023 г. | CTA vs HARD |
Часто сравнивают с CTA
Инвесторы чаще всего сравнивают CTA с SPY, WTMF, SPMO. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CTA с любым фондом или акцией
Сравните CTA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CTA фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Simplify Managed Futures Strategy ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CTA.
Изучите диверсификаторы CTA