Сравнение CTA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или WTMF.
Корреляция
Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и WTMF
Основные характеристики
CTA:
1.79
WTMF:
0.41
CTA:
2.78
WTMF:
0.68
CTA:
1.31
WTMF:
1.08
CTA:
2.05
WTMF:
0.34
CTA:
5.54
WTMF:
1.17
CTA:
4.13%
WTMF:
3.38%
CTA:
12.76%
WTMF:
9.80%
CTA:
-18.07%
WTMF:
-30.78%
CTA:
-1.47%
WTMF:
-7.50%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 3.37%.
CTA
23.79%
1.87%
8.23%
23.87%
N/A
N/A
WTMF
3.37%
-0.92%
0.67%
3.55%
4.37%
1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и WTMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и WTMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности WTMF в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.69% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.30% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и WTMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и WTMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.