Сравнение CTA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или WTMF.
Доходность
Сравнение доходности CTA и WTMF
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.34%.
CTA
21.52%
6.10%
3.28%
16.87%
N/A
N/A
WTMF
4.34%
2.07%
-0.62%
7.13%
4.83%
1.18%
Основные характеристики
| CTA | WTMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | 2.17 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 9.68% |
| Макс. просадка | -18.07% | -30.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и WTMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и WTMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности WTMF в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.98% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.23% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и WTMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и WTMF
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.32%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.