Сравнение CTA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или WTMF.
Основные характеристики
| CTA | WTMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 2.15 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 7.67% |
| Макс. просадка | -18.07% | -30.78% |
| Текущая просадка | -4.90% | -8.13% |
Корреляция
Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и WTMF
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 2.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и WTMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и WTMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности WTMF в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.28% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и WTMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и WTMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.