PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. CTA is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 9.77%/yr for WTMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности CTA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и WTMF

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-12.50%

Correlation

The correlation between CTA and WTMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.13

The correlation between CTA and WTMF shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTA и WTMF

Секторы
CTA
WTMF

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

-49.1%
15.8%

Сырьевые материалы

CTA

-

WTMF
4.8%

Коммуникационные услуги

CTA

-

WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

WTMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

WTMF
2.4%

Энергетика

CTA

-

WTMF
6.1%

Здравоохранение

CTA

-

WTMF
16.5%

Промышленность

CTA

-

WTMF
17.7%

Недвижимость

CTA

-

WTMF
6.1%

Технологии

CTA

-

WTMF
17.0%

Коммунальные услуги

CTA

-

WTMF
2.9%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
WTMF
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSSTCTA с EQLS
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILKWTMF с XSOE

Доходность на риск

CTA vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.62

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.60

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.61

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

25.08

-21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.62

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CTA и WTMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-30.79%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.04%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-9.93%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.13%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-17.71%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.90%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и WTMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

1.61%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

6.84%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

8.63%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

9.46%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

8.07%

+8.51%

Сравнение комиссий CTA и WTMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и WTMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

CTA and WTMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs WTMF's -30.79%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 9.77% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.80% for WTMF.

CTA is categorized as Systematic Trend, while WTMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор