Сравнение CTA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или WTMF.
Корреляция
Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTA и WTMF
Основные характеристики
CTA:
2.08
WTMF:
0.56
CTA:
3.21
WTMF:
0.91
CTA:
1.37
WTMF:
1.11
CTA:
2.43
WTMF:
0.48
CTA:
6.38
WTMF:
1.57
CTA:
4.13%
WTMF:
3.54%
CTA:
12.70%
WTMF:
9.93%
CTA:
-18.07%
WTMF:
-30.78%
CTA:
-0.59%
WTMF:
-6.12%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 1.66%.
CTA
3.55%
4.26%
14.41%
26.46%
N/A
N/A
WTMF
1.66%
1.02%
1.96%
5.76%
5.37%
1.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и WTMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и WTMF
CTA
WTMF
Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и WTMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности WTMF в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.63% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.51% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и WTMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и WTMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.