PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTA с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с WTMF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или WTMF.

Корреляция

Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTA:

0.43

WTMF:

-0.22

Коэф-т Сортино

CTA:

1.00

WTMF:

-0.28

Коэф-т Омега

CTA:

1.11

WTMF:

0.97

Коэф-т Кальмара

CTA:

0.88

WTMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

CTA:

1.68

WTMF:

-0.59

Индекс Язвы

CTA:

4.82%

WTMF:

4.27%

Дневная вол-ть

CTA:

12.66%

WTMF:

10.48%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

CTA:

-7.44%

WTMF:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью -1.20%.

CTA

С начала года

0.26%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.62%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-1.20%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-2.14%

1 год

-2.33%

5 лет

4.98%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTA и WTMF

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTA и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа WTMF равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и WTMF

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности WTMF в 3.62%

TTM2024202320222021202020192018
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.70%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Просадки

Сравнение просадок CTA и WTMF

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и WTMF

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...