Сравнение CTA с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
CTA и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и WTMF
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
CTA vs. WTMF — Ранг доходности на риск
CTA
WTMF
Сравнение CTA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.09 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.85 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.95 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 18.95 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.09 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CTA и WTMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и WTMF
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и WTMF
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -30.79% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -4.04% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.85% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -17.90% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 1.07% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и WTMF
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.22% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.51% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 9.48% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.59% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 8.10% | +7.53% |