PortfoliosLab logo
Simplify MBS ETF (MTBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

6 нояб. 2023 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MTBA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTBA: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify MBS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
26.27%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify MBS ETF показал доход в 2.64% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев.


MTBA

С начала года

2.64%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.88%

1 год

6.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%1.69%0.24%0.20%2.64%
20240.02%-1.07%1.01%-2.04%1.81%0.67%1.83%1.02%0.84%-2.29%1.22%-0.94%1.99%
20231.57%2.04%3.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTBA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify MBS ETF (MTBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MTBA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MTBA: 1.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MTBA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTBA: 2.42
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MTBA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MTBA: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MTBA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MTBA: 1.87
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MTBA, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MTBA: 4.72
^GSPC: 1.94

Simplify MBS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
1.66
0.46
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$3.00$3.00$0.25

Дивидендный доход

6.00%6.03%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.25$0.25$0.25$1.00
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$3.00
2023$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-10.02%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify MBS ETF показал максимальную просадку в 3.48%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Simplify MBS ETF составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.48%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.541 апр. 2025 г.135
-2.55%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.355 июн. 2024 г.86
-1.82%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.
-1.1%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-0.93%24 июн. 2024 г.61 июл. 2024 г.59 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify MBS ETF составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64%
14.23%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)