PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify MBS ETF (MTBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

6 нояб. 2023 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MTBA с BUCK MTBA с AGGH MTBA с IRONX MTBA с CDX MTBA с QIS MTBA с AHTPX MTBA с RSST MTBA с SPY MTBA с XLK MTBA с ^GSPC
Популярные сравнения:
MTBA с BUCK MTBA с AGGH MTBA с IRONX MTBA с CDX MTBA с QIS MTBA с AHTPX MTBA с RSST MTBA с SPY MTBA с XLK MTBA с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify MBS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
12.53%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify MBS ETF показал доход в 1.93% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев.


MTBA

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%-1.07%1.01%-2.04%1.81%0.67%1.83%1.02%0.84%-2.29%1.93%
20231.57%2.04%3.64%

Комиссия

Комиссия MTBA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MTBA среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify MBS ETF (MTBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTBA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.53
Коэффициент Сортино MTBA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.463.39
Коэффициент Омега MTBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.47
Коэффициент Кальмара MTBA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.613.65
Коэффициент Мартина MTBA, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.8916.21
MTBA
^GSPC

Simplify MBS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
1.02
2.53
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.


0.48%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.75$0.25

Дивидендный доход

5.47%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.00$2.50
2023$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-0.53%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify MBS ETF показал максимальную просадку в 2.84%, зарегистрированную 1 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify MBS ETF составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.84%17 сент. 2024 г.341 нояб. 2024 г.
-2.55%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.355 июн. 2024 г.86
-1.1%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-0.93%24 июн. 2024 г.61 июл. 2024 г.59 июл. 2024 г.11
-0.61%7 июн. 2024 г.17 июн. 2024 г.312 июн. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify MBS ETF составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
3.97%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)