PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify MBS ETF (MTBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентSimplify
Дата выпуска6 нояб. 2023 г.
КатегорияGovernment Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия MTBA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MTBA с BUCK, MTBA с AGGH, MTBA с IRONX, MTBA с CDX, MTBA с QIS, MTBA с AHTPX, MTBA с RSST, MTBA с SPY, MTBA с XLK, MTBA с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify MBS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
12.75%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify MBS ETF показал доход в 1.83% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.83%25.48%
1 месяц-1.02%2.14%
6 месяцев1.67%12.76%
1 год4.90%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%-1.07%1.01%-2.04%1.81%0.67%1.83%1.02%0.84%-2.29%1.83%
20231.57%2.04%3.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MTBA среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify MBS ETF (MTBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MTBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTBA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTBA, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTBA, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTBA, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Simplify MBS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.0012 PMSat 0912 PMNov 1012 PMMon 1112 PMTue 1212 PMWed 13
1.27
2.91
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.


0.48%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.75$0.25

Дивидендный доход

5.48%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.00$2.50
2023$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.57%
-0.27%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify MBS ETF показал максимальную просадку в 2.84%, зарегистрированную 1 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify MBS ETF составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.84%17 сент. 2024 г.341 нояб. 2024 г.
-2.55%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.355 июн. 2024 г.86
-1.1%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.24
-0.93%24 июн. 2024 г.61 июл. 2024 г.59 июл. 2024 г.11
-0.61%7 июн. 2024 г.17 июн. 2024 г.312 июн. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify MBS ETF составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
3.75%
MTBA (Simplify MBS ETF)
Benchmark (^GSPC)