- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 120K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTBA
Simplify MBS ETF (MTBA) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции MTBA — $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify MBS ETF (MTBA) показал доход в -0.03% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев.
Simplify MBS ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MTBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MTBA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 апр. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.91% | -1.80% | 0.24% | 0.14% | 0.26% | -0.86% | 0.61% | -0.03% | ||||
| 2025 | 0.48% | 1.69% | 0.24% | 0.32% | -0.36% | 1.45% | -0.12% | 1.55% | 0.60% | 0.55% | 0.71% | 0.38% | 7.74% |
| 2024 | 0.02% | -1.07% | 1.01% | -2.04% | 1.81% | 0.67% | 1.83% | 1.02% | 0.84% | -2.29% | 1.22% | -0.94% | 1.99% |
| 2023 | 1.60% | 2.04% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
Simplify MBS ETF has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2023.
- This ETF participated in 20.02% of S&P 500 Index downside but only 18.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.05%
- Участие в снижении
- 20.02%
Комиссия
Комиссия MTBA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTBA имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify MBS ETF (MTBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.50 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 10.58 | -7.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $3.02 | $3.00 | $0.25 |
Дивидендный доход | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.68 | ||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $3.02 |
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $3.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify MBS ETF показал максимальную просадку в 3.48%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Simplify MBS ETF составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.48%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 18d | 6mo 16dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-2.82%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.55%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 20d | 4mo 4dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-1.82%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 13d | 2mo 17dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.10%янв. 2024 г. | 27d | 8d | 1mo 5dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MTBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -56.78% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.17% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.69% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.14% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTBA
Добавьте Simplify MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTBA