Сравнение CTA с AHLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT).
CTA и AHLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и AHLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -0.16% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 7.41% | 13.73% | 6.08% | -8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 7.41%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и AHLT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.
Доходность на риск
CTA vs. AHLT — Ранг доходности на риск
CTA
AHLT
Сравнение CTA c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.69 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.39 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 5.07 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CTA и AHLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и AHLT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности AHLT в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.58% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и AHLT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и AHLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -20.18% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.39% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.84% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -9.84% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 4.43% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и AHLT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.54% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 14.81% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.50% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.78% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.78% | -2.15% |