PortfoliosLab logo
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6994

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

7 мар. 2022 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Systematic Trend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия CTA составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTA: 0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Managed Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.47%
32.48%
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Managed Futures Strategy ETF показал доход в 1.88% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев.


CTA

С начала года

1.88%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

10.56%

1 год

7.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%0.81%3.45%-4.39%1.88%
20240.72%5.97%-0.35%9.78%-0.33%-0.84%-4.16%0.97%0.97%2.88%3.93%2.97%24.15%
2023-4.09%9.28%-14.09%6.75%1.96%0.44%0.63%-1.13%8.99%-4.10%-2.76%-1.77%-2.23%
2022-4.78%8.96%1.13%3.47%3.68%4.23%-0.08%1.77%-6.88%-1.40%9.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTA составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CTA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CTA: 0.71
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CTA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTA: 1.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CTA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CTA: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CTA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CTA: 1.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CTA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CTA: 1.98
^GSPC: 1.94

Simplify Managed Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.46
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Managed Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.31$1.34$1.84$1.71

Дивидендный доход

4.62%4.80%7.78%6.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Managed Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.74$1.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.64$1.84
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$1.11$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.94%
-10.07%
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Managed Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 3 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify Managed Futures Strategy ETF составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%17 окт. 2022 г.1163 апр. 2023 г.25610 апр. 2024 г.372
-8.63%20 февр. 2025 г.3711 апр. 2025 г.
-8.34%21 мая 2024 г.512 авг. 2024 г.7821 нояб. 2024 г.129
-5.28%9 мар. 2022 г.818 мар. 2022 г.2018 апр. 2022 г.28
-4.16%13 мая 2022 г.2621 июн. 2022 г.730 июн. 2022 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Managed Futures Strategy ETF составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
14.23%
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)