- ISIN
- US82889N6994
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 7 мар. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 460K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) снизился на 3.2% с начала года. Текущая цена акции CTA — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) показал доход в -3.20% с начала года и 0.23% за последние 12 месяцев.
Simplify Managed Futures Strategy ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CTA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 8.35% | 0.45% | 7.58% | -10.29% | -9.73% | 5.14% | -5.97% | -3.20% | ||||
| 2025 | 2.19% | 0.81% | 3.45% | -5.20% | -3.39% | -0.44% | 2.73% | 1.97% | 0.57% | -2.28% | 0.67% | 0.18% | 0.88% |
| 2024 | 0.72% | 5.97% | -0.35% | 9.78% | -0.33% | -0.84% | -4.16% | 0.97% | 0.97% | 2.88% | 3.93% | 2.97% | 24.15% |
| 2023 | -4.09% | 9.28% | -14.09% | 6.75% | 1.96% | 0.44% | 0.63% | -1.13% | 8.99% | -4.10% | -2.76% | -1.77% | -2.23% |
| 2022 | -5.24% | 8.96% | 1.13% | 3.47% | 3.68% | 4.23% | -0.08% | 1.77% | -6.88% | -1.40% | 9.01% |
Метрики бенчмарка
Simplify Managed Futures Strategy ETF has an annualized alpha of 9.94%, beta of -0.14, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2022.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -85.49%), but participation in market rallies was also limited (-10.48%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.94%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -10.48%
- Участие в снижении
- -85.49%
Комиссия
Комиссия CTA составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTA имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 10.58 | -10.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Managed Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $0.87 | $1.34 | $1.84 | $1.71 |
Дивидендный доход | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Managed Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.84 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.11 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Managed Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.80%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Managed Futures Strategy ETF составляет 20.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.80%авг. 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 3dмай 2026 г. - сейчас | — |
-18.07%апр. 2023 г. | 5mo 18d | 1y 8d | 1y 5moокт. 2022 г. - апр. 2024 г. | — |
-11.23%авг. 2025 г. | 5mo 15d | 6mo 18d | 12mo 3dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-8.34%авг. 2024 г. | 2mo 13d | 3mo 21d | 6mo 4dмай 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-8.33%апр. 2026 г. | 10d | 11d | 21dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -56.78% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -9.10% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -18.90% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -0.17% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.69% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 2.14% | +5.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTA
Добавьте Simplify Managed Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTA