Сравнение CTA с CDX
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 8.18%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CTA и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.28% |
Correlation
The correlation between CTA and CDX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. CDX — Ранг доходности на риск
CTA
CDX
Сравнение CTA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.31 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.64 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и CDX
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -13.24% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -4.18% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.44% | -8.88% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -7.41% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.40% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.05% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CDX
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.79% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 5.04% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 5.86% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 11.00% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 11.00% | +5.63% |
Сравнение комиссий CTA и CDX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CDX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and CDX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (4.99%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.44% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CTA leads with 8.18% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 8.18% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 5.02% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.25% for CDX.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор