Сравнение CTA с CDX
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 7.91%/yr vs 7.96%/yr for CDX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CTA и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.28% |
Correlation
The correlation between CTA and CDX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. CDX — Ранг доходности на риск
CTA
CDX
Сравнение CTA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.71 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и CDX
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -13.24% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -4.18% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -8.88% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -6.53% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.36% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.90% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CDX
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.58% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 4.83% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 5.78% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.05% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.05% | +5.57% |
Сравнение комиссий CTA и CDX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CDX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and CDX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.30%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.96% vs 7.91% for CTA. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.96% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.43% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.26% for CDX.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор