Сравнение CTA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
CTA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и CDX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
CTA vs. CDX — Ранг доходности на риск
CTA
CDX
Сравнение CTA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CTA и CDX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CDX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и CDX
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -13.24% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.88% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.78% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.24% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 5.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CDX
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.10% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 4.15% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.10% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.24% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.24% | +4.39% |