PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTA с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTA и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и CDX


2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.78%9.51%7.71%12.74%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.


CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
10 лет*

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Сравнение комиссий CTA и CDX

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


Доходность на риск

CTA vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTACDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.19

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.13

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

0.21

+0.40

CTA vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между CTA и CDX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и CDX

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CDX в 8.40%


TTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок CTA и CDX

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CDX.


Загрузка...

Показатели просадок


CTACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-13.24%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.88%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.78%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.24%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.48%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и CDX

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.10%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

4.15%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.10%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.24%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

11.24%

+4.39%