PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности CTA и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-7.35%

Correlation

The correlation between CTA and CDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов CTA и CDX

Секторы
CTA
CDX

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

-49.1%
10.0%

Сырьевые материалы

CTA

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

CTA

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

CDX
4.1%

Энергетика

CTA

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

CTA

-

CDX
14.2%

Промышленность

CTA

-

CDX
15.1%

Недвижимость

CTA

-

CDX
4.2%

Технологии

CTA

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

CTA

-

CDX
2.9%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
CDX
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

CTA vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTACDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.31

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.40

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.43

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-1.00

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CTA и CDX

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-13.24%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.18%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-8.88%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.41%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.34%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.77%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и CDX

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

1.61%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

4.72%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

5.69%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.10%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

11.10%

+5.48%

Сравнение комиссий CTA и CDX

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и CDX

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%

Часто задаваемые вопросы

CTA and CDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.85% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.26% for CDX.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор