Сравнение CTA с PFIX
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CTA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 58.41% |
Correlation
The correlation between CTA and PFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов CTA и PFIX
Секторы
CTA
PFIX
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
CTA
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
CTA
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
CTA
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
CTA
-
PFIX
-
Энергетика
CTA
-
PFIX
-
Здравоохранение
CTA
-
PFIX
-
Промышленность
CTA
-
PFIX
-
Недвижимость
CTA
-
PFIX
-
Технологии
CTA
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
CTA
-
PFIX
-
Финансовые услуги
CTA
PFIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CTA
PFIX
Сравнение CTA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.61 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.96 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и PFIX
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -36.17% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -25.64% | +14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -36.17% | +24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -19.65% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -17.13% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 16.35% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и PFIX
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеют волатильность 7.76% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.51% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 20.89% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 30.32% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 38.50% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 38.35% | -21.77% |
Сравнение комиссий CTA и PFIX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и PFIX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and PFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 11.79% for CTA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.85% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for PFIX.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор