Сравнение CTA с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
CTA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 58.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и PFIX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
CTA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CTA
PFIX
Сравнение CTA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CTA и PFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и PFIX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и PFIX
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -36.17% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -28.22% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -21.21% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -17.08% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 17.49% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 8.27%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 13.74% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 20.30% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 35.00% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 38.74% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 38.74% | -23.11% |