Сравнение CTA с PFIX
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 7.91%/yr vs 15.87%/yr for PFIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CTA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 61.28% |
Correlation
The correlation between CTA and PFIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CTA
PFIX
Сравнение CTA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.48 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.74 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и PFIX
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -36.17% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -25.64% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -36.17% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -23.31% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -17.15% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 16.70% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 5.30%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.85% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 21.31% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 29.19% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 38.46% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 38.23% | -21.61% |
Сравнение комиссий CTA и PFIX
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и PFIX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and PFIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to CTA (5.30%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 7.91% for CTA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.43% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for PFIX.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор