Сравнение CTA с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
CTA и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -6.55% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и MAXI
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
CTA vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CTA
MAXI
Сравнение CTA c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.52 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.40 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.55 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.04 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.52 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CTA и MAXI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и MAXI
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и MAXI
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -66.78% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -66.78% | +56.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -65.76% | +61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -16.70% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 34.97% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 8.27%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 17.90% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 53.79% | -40.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 76.39% | -60.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 64.47% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 64.47% | -48.84% |