PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.34%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности CTA и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%24.15%-2.23%-6.55%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between CTA and MAXI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.03

Сравнение распределения секторов CTA и MAXI

Секторы
CTA
MAXI

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%

-

Сырьевые материалы

CTA

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

MAXI

-

Энергетика

CTA

-

MAXI

-

Здравоохранение

CTA

-

MAXI

-

Промышленность

CTA

-

MAXI

-

Недвижимость

CTA

-

MAXI

-

Технологии

CTA

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

CTA

-

MAXI

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

CTA vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.93

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.50

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.91

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-1.42

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.93

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CTA и MAXI

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-67.12%

+49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-67.12%

+56.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-67.12%

+55.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-67.12%

+57.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-18.80%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

42.96%

-38.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 7.79%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

11.13%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

44.80%

-27.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

65.74%

-45.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

63.80%

-47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

63.80%

-47.21%

Сравнение комиссий CTA и MAXI

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и MAXI

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

CTA and MAXI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to CTA (7.79%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 11.34% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 4.92% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.97% for MAXI.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор