Сравнение CTA с MFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT).
CTA и MFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и MFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.39% | 0.88% | 4.35% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у MFUT с доходностью 7.52%.
CTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и MFUT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Доходность на риск
CTA vs. MFUT — Ранг доходности на риск
CTA
MFUT
Сравнение CTA c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.37 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 2.59 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.50 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между CTA и MFUT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и MFUT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и MFUT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -29.28% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.43% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -12.06% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -17.71% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 4.98% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и MFUT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.82% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.03% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.17% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.54% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.54% | +2.04% |