Сравнение CTA с MFUT
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 15.57% vs 38.04% for MFUT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 4.35% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
Correlation
The correlation between CTA and MFUT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.32 |
The correlation between CTA and MFUT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. MFUT — Ранг доходности на риск
CTA
MFUT
Сравнение CTA c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.14 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.37 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.64 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.00 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и MFUT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -29.28% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.23% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.56% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -16.60% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.85% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и MFUT
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.55% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.65% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.47% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.38% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.38% | +3.20% |
Сравнение комиссий CTA и MFUT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и MFUT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and MFUT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to MFUT (3.55%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs MFUT's -29.28%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 15.57% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MFUT has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Simplify and Cambria. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 1.18% for MFUT.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор