- ISIN
- US82889N5665
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $77M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции HARD — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) показал доход в 5.26% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев.
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HARD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HARD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 5.76% | 8.55% | 6.39% | -12.38% | -9.13% | 3.20% | 5.26% | |||||
| 2025 | 7.35% | 0.22% | 7.17% | -9.85% | -1.36% | 2.65% | 0.52% | 8.89% | -0.90% | -1.77% | 1.17% | -1.12% | 12.19% |
| 2024 | -0.97% | 0.54% | 1.72% | 3.25% | 3.16% | -2.77% | -1.92% | 1.84% | 5.67% | -0.60% | 6.02% | 3.26% | 20.48% |
| 2023 | -0.39% | 1.16% | 1.79% | -3.32% | 4.19% | -0.66% | -0.02% | -5.27% | -3.04% | 0.75% | -5.04% |
Метрики бенчмарка
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 9.50%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.45%) than losses (1.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.50%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 27.45%
- Участие в снижении
- 1.50%
Комиссия
Комиссия HARD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HARD имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.24 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.71 | -8.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.70 | $0.95 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.95 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 2 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF составляет 17.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.81%июль 2026 г. | 2mo 2d | — | 2mo 17dмай 2026 г. - сейчас | — |
-13.51%апр. 2025 г. | 5d | 6mo 3d | 6mo 8dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.78%март 2024 г. | 6mo 28d | 2mo 13d | 9mo 11dавг. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-11.49%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.58%июль 2024 г. | 2mo 5d | 4mo 3d | 6mo 8dмай 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| HARD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -56.78% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -9.10% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -18.90% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -1.00% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.70% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.09% | +5.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HARD
Добавьте Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HARD