- ISIN
- US82889N5665
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $114M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции HARD — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) показал доход в 14.81% с начала года и 24.26% за последние 12 месяцев.
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HARD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HARD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 5.76% | 8.55% | 6.39% | -12.38% | 2.29% | 14.81% | ||||||
| 2025 | 7.35% | 0.22% | 7.17% | -9.85% | -1.36% | 2.65% | 0.52% | 8.89% | -0.90% | -1.77% | 1.17% | -1.12% | 12.19% |
| 2024 | -0.97% | 0.54% | 1.72% | 3.25% | 3.16% | -2.77% | -1.92% | 1.84% | 5.67% | -0.60% | 6.02% | 3.26% | 20.48% |
| 2023 | -0.40% | 1.16% | 1.79% | -3.32% | 4.19% | -0.66% | -0.02% | -5.27% | -3.04% | 0.75% | -5.04% |
Метрики бенчмарка
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 13.04%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This ETF captured 24.38% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -44.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.04%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.38%
- Участие в снижении
- -44.18%
Комиссия
Комиссия HARD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HARD имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HARD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.52 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.70 | $0.95 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.95 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF составляет 10.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.51%апр. 2025 г. | 5d | 6mo 3d | 6mo 8dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.38%май 2026 г. | 28d | — | 1mo 4dмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -11.78%март 2024 г. | 6mo 28d | 2mo 13d | 9mo 11dавг. 2023 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.49%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.58%июль 2024 г. | 2mo 5d | 4mo 3d | 6mo 8dмай 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HARD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -56.78% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.10% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -18.90% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -0.74% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.72% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.97% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HARD
Добавьте Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HARD