- ISIN
- US82889N5665
- CUSIP
- 82889N566
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $83M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $991.67K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции HARD — $30.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) показал доход в 1.56% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев.
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HARD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HARD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 5.76% | 8.55% | 6.39% | -12.38% | -9.13% | 6.80% | -6.76% | 1.56% | ||||
| 2025 | 7.35% | 0.22% | 7.17% | -9.85% | -1.36% | 2.65% | 0.52% | 8.89% | -0.90% | -1.77% | 1.17% | -1.12% | 12.19% |
| 2024 | -0.97% | 0.54% | 1.72% | 3.25% | 3.16% | -2.77% | -1.92% | 1.84% | 5.67% | -0.60% | 6.02% | 3.26% | 20.48% |
| 2023 | -0.39% | 1.16% | 1.79% | -3.32% | 4.19% | -0.66% | -0.02% | -5.27% | -3.04% | 0.75% | -5.04% |
Метрики бенчмарка
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 8.95%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2023.
- This ETF captured 17.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.95%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.34%
- Участие в снижении
- -22.43%
Комиссия
Комиссия HARD составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HARD имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.50 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.58 | -9.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.70 | $0.95 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.95 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF составляет 20.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.97%авг. 2026 г. | 3mo 5d | — | 3mo 7dмай 2026 г. - сейчас | — |
-13.51%апр. 2025 г. | 5d | 6mo 3d | 6mo 8dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.78%март 2024 г. | 6mo 28d | 2mo 13d | 9mo 11dавг. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-11.49%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.58%июль 2024 г. | 2mo 5d | 4mo 3d | 6mo 8dмай 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| HARD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -56.78% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -9.10% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.90% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.72% | -0.17% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.69% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.14% | +6.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HARD
Добавьте Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HARD