PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентSimplify
Дата выпуска14 февр. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияIntermediate Core Bond
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGGH составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения: AGGH с USTY.L, AGGH с MTBA, AGGH с LQDW, AGGH с AGG, AGGH с SYBT.DE, AGGH с TLTW, AGGH с HYG, AGGH с HYGV, AGGH с GPIX, AGGH с IEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.30%
23.12%
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Simplify Aggregate Bond ETF показал доход в 0.42% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.42%15.41%
1 месяц0.34%0.33%
6 месяцев2.13%13.74%
1 год3.80%21.39%
5 лет (среднегодовая)N/A13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%-1.05%1.08%-3.52%1.57%1.15%0.42%
20231.76%-2.35%3.95%1.54%0.01%-0.23%-0.20%0.19%-2.63%-1.37%3.53%4.26%8.47%
20221.14%-2.91%-2.37%0.11%-0.70%1.71%-2.56%-1.93%-3.49%2.75%-0.35%-8.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGGH среди ETFs на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 2020
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Simplify Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.39
1.82
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.28$2.10$0.47

Дивидендный доход

10.82%9.51%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.20$0.20$0.14$0.14$0.20$0.00$1.08
2023$0.10$0.10$0.10$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.10
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.12%
-2.86%
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Aggregate Bond ETF составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.26%2 мар. 2022 г.16220 окт. 2022 г.
-0.47%22 февр. 2022 г.223 февр. 2022 г.328 февр. 2022 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Aggregate Bond ETF составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.12%
2.76%
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)