- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $494M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции AGGH — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) показал доход в 0.48% с начала года и 9.06% за последние 12 месяцев.
Simplify Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGGH по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGGH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 июл. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 июл. 2023 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.40% | -1.96% | 0.19% | 0.55% | -0.35% | 0.48% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 2.46% | 0.67% | -2.07% | -2.28% | 3.97% | -1.06% | 1.87% | 1.46% | 0.84% | 1.14% | -0.14% | 8.23% |
| 2024 | -0.21% | -1.05% | 1.08% | -3.52% | 1.57% | 1.15% | 2.75% | 1.50% | 2.20% | -4.47% | 1.85% | -0.62% | 1.97% |
| 2023 | 1.76% | -2.35% | 3.95% | 1.54% | 0.01% | -0.23% | -0.20% | 0.19% | -2.63% | -1.37% | 3.53% | 4.26% | 8.47% |
| 2022 | 1.14% | -2.91% | -2.38% | 0.11% | -0.70% | 1.71% | -2.56% | -1.93% | -3.49% | 2.75% | -0.35% | -8.47% |
Метрики бенчмарка
Simplify Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2022.
- This ETF participated in 34.24% of S&P 500 Index downside but only 20.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.74%
- Участие в снижении
- 34.24%
Комиссия
Комиссия AGGH составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGGH имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGGH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 13.52 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.56 | $1.85 | $2.10 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.61 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $1.85 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $2.10 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Aggregate Bond ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.26%окт. 2022 г. | 7mo 22d | 1y 9mo | 2y 5moмарт 2022 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.68%янв. 2025 г. | 4mo 11d | 2mo 17d | 6mo 28dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.50%май 2025 г. | 1mo 18d | 3mo 2d | 4mo 20dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.07%авг. 2024 г. | 4d | 5d | 9dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.83%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AGGH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -56.78% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -18.90% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.74% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.72% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGGH
Добавьте Simplify Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGGH