- CUSIP
- 09290C665
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 дек. 2025 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции IALT — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Systematic Alternatives Active ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IALT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью 0.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении IALT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 1.72% | 3.45% | 3.13% | 0.25% | 0.56% | 12.03% | ||||||
| 2025 | 0.83% | 0.83% |
Метрики бенчмарка
iShares Systematic Alternatives Active ETF has an annualized alpha of 20.90%, beta of 0.30, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2025.
- This ETF captured 34.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -84.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.90%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 34.11%
- Участие в снижении
- -84.34%
Комиссия
Комиссия IALT составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Systematic Alternatives Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Systematic Alternatives Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Systematic Alternatives Active ETF показал максимальную просадку в 2.27%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Systematic Alternatives Active ETF составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.27%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.47%апр. 2026 г. | 1d | 10d | 11dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.28%февр. 2026 г. | 1d | 1d | 2dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.12%март 2026 г. | 2d | 4d | 6dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.81%янв. 2026 г. | 5d | 7d | 12dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| IALT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -56.78% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.21% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.71% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IALT
Добавьте iShares Systematic Alternatives Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IALT