- Эмитент
- Rareview Funds
- Дата выпуска
- 20 окт. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции RDFI — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) показал доход в 1.30% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев.
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RDFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RDFI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.33% | -5.41% | 3.94% | -0.01% | -0.93% | 1.30% | ||||||
| 2025 | 2.20% | 0.88% | -0.80% | -1.63% | 1.63% | 2.82% | -0.06% | 2.17% | 1.84% | 0.25% | -0.18% | 0.38% | 9.83% |
| 2024 | 1.75% | 0.81% | 2.39% | -3.45% | 2.04% | 3.14% | 3.80% | 3.10% | 3.75% | -4.02% | 2.68% | -3.11% | 13.15% |
| 2023 | 7.16% | -4.16% | -0.45% | 0.12% | -1.17% | 2.05% | 2.38% | -2.50% | -3.97% | -3.02% | 9.02% | 3.76% | 8.57% |
| 2022 | -2.49% | -3.14% | -4.13% | -3.16% | -1.82% | -1.45% | 3.27% | -1.58% | -7.28% | -2.04% | 8.16% | -2.10% | -17.06% |
| 2021 | 0.72% | 3.27% | 2.79% | 1.68% | 1.95% | 1.93% | -0.53% | 1.50% | -1.19% | 0.68% | -1.35% | 0.52% | 12.51% |
Метрики бенчмарка
Rareview Dynamic Fixed Income ETF has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.26, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2020.
- This ETF participated in 65.75% of S&P 500 Index downside but only 45.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.30 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 45.92%
- Участие в снижении
- 65.75%
Комиссия
Комиссия RDFI составляет 3.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDFI имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.52 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rareview Dynamic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.95 | $1.92 | $1.67 | $1.06 | $1.92 | $0.27 |
Дивидендный доход | 8.34% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rareview Dynamic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.95 |
| 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.92 |
| 2023 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.14 | $0.07 | $0.11 | $0.15 | $0.87 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rareview Dynamic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.
Текущая просадка Rareview Dynamic Fixed Income ETF составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.71%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.01%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -7.75%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 2mo 23d | 9mo 2dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.55%нояб. 2025 г. | 2mo 3d | 1mo 17d | 3mo 20dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.28%июль 2021 г. | 17d | 22d | 1mo 9dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| RDFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -56.78% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.10% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -18.90% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -25.43% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -0.74% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.72% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDFI
Добавьте Rareview Dynamic Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDFI