Сравнение CTA с FFUT
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности CTA и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTA показывает доходность 12.30%, а FFUT немного выше – 12.74%.
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 1.79% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between CTA and FFUT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов CTA и FFUT
Секторы
CTA
FFUT
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
CTA
-
FFUT
Коммуникационные услуги
CTA
-
FFUT
Потребительский циклический сектор
CTA
-
FFUT
Потребительский защитный сектор
CTA
-
FFUT
Энергетика
CTA
-
FFUT
Здравоохранение
CTA
-
FFUT
Промышленность
CTA
-
FFUT
Недвижимость
CTA
-
FFUT
Технологии
CTA
-
FFUT
Коммунальные услуги
CTA
-
FFUT
Финансовые услуги
CTA
FFUT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. FFUT — Ранг доходности на риск
CTA
FFUT
Сравнение CTA c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.01 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CTA и FFUT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -2.84% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.90% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -0.88% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 11.17% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.17% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.17% | +5.41% |
Сравнение комиссий CTA и FFUT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и FFUT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and FFUT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для CTA и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор