Сравнение CTA с FFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).
CTA и FFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и FFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.39% | 1.79% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.42% | 8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.42%.
CTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и FFUT
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Доходность на риск
CTA vs. FFUT — Ранг доходности на риск
CTA
FFUT
Сравнение CTA c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.86 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между CTA и FFUT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и FFUT
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FFUT в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и FFUT
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и FFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -2.84% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.59% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.89% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и FFUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 11.01% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 11.01% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 11.01% | +4.57% |