Сравнение CTA с TFFI
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 1.01%/yr for TFFI.
Доходность
Сравнение доходности CTA и TFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и TFFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -9.42% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between CTA and TFFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. TFFI — Ранг доходности на риск
CTA
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTA c TFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | TFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и TFFI
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки TFFI в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и TFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -4.23% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -1.83% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.66% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и TFFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 7.92% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 7.92% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 7.92% | +8.71% |
Сравнение комиссий CTA и TFFI
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TFFI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и TFFI
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как TFFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and TFFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for TFFI.
CTA is categorized as Systematic Trend, while TFFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Simplify and Chesapeake. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 1.01% for TFFI.
Подберите оптимальное распределение для CTA и TFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор