Сравнение CTA с RSST
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 2.51% vs 42.52% for RSST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности CTA и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 11.94%.
CTA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.56% | 0.88% | 24.15% | -2.58% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 11.94% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CTA and RSST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. RSST — Ранг доходности на риск
CTA
RSST
Сравнение CTA c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.65 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 11.68 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и RSST
Максимальная просадка CTA за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -30.80% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -11.71% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -8.70% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.03% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.65% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и RSST
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 5.42%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.47% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 17.24% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 23.63% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.49% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.49% | -7.86% |
Сравнение комиссий CTA и RSST
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и RSST
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности RSST в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.53% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.00% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and RSST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (9.47%) compared to CTA (5.42%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -19.23% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 42.52% vs 2.51% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 42.52% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
CTA has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.00% for RSST.
CTA is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.99% for RSST.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор