Сравнение CTA с AQMIX
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, CTA returned 6.21%/yr vs 11.13%/yr for AQMIX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CTA charges 0.78%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности CTA и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.09%.
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
AQMIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $13.33M | $12.26M | $14.67M |
Сравнение доходности по годам CTA и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 9.09% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 17.09% |
Correlation
The correlation between CTA and AQMIX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between CTA and AQMIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
CTA
AQMIX
Сравнение CTA c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.16 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 13.88 | -13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и AQMIX
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -26.52% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -5.14% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -13.57% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -4.13% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -9.93% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.54% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и AQMIX
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.31% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 7.25% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 9.47% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.60% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 10.26% | +6.77% |
Сравнение комиссий CTA и AQMIX
CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и AQMIX
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности AQMIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 2.07% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and AQMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (9.55%) compared to AQMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.80% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор