PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTA с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CTA и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTA и AQMIX

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%15.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTA показывает доходность 9.60%, а AQMIX немного выше – 9.72%.

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с QAI

Сравнение комиссий CTA и AQMIX

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTA vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTAAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.16

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.71

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.92

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

11.52

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.16

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между CTA и AQMIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и AQMIX

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CTA и AQMIX

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-26.52%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-5.45%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.94%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.10%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.85%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и AQMIX

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.58%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

6.71%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

9.62%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.55%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.36%

+5.27%