PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности CTA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%9.86%

Correlation

The correlation between CTA and SVOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов CTA и SVOL

Секторы
CTA
SVOL

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-49.1%
11.4%

Сырьевые материалы

CTA

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

CTA

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

CTA

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

CTA

-

SVOL
5.1%

Энергетика

CTA

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

CTA

-

SVOL
11.0%

Промышленность

CTA

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

CTA

-

SVOL
2.8%

Технологии

CTA

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

CTA

-

SVOL
2.3%

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
SVOL
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

CTA vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.51

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.85

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

1.94

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CTA и SVOL

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-33.50%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.01%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-33.50%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-2.98%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.77%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.49%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и SVOL

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

1.41%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

9.57%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.90%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.99%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.92%

-5.34%

Сравнение комиссий CTA и SVOL

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и SVOL

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CTA and SVOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 6.58% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 4.85% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for SVOL.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор