Сравнение CTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.
CTA
21.52%
6.10%
3.28%
16.87%
N/A
N/A
SVOL
9.36%
3.03%
2.86%
11.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CTA | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 12.01% |
| Макс. просадка | -18.07% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SVOL
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между CTA и SVOL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SVOL
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.98% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SVOL
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SVOL
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.