Сравнение CTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SVOL.
Корреляция
Корреляция между CTA и SVOL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SVOL
Основные характеристики
CTA:
1.46
SVOL:
0.41
CTA:
2.29
SVOL:
0.64
CTA:
1.26
SVOL:
1.10
CTA:
2.25
SVOL:
0.56
CTA:
4.51
SVOL:
2.92
CTA:
4.16%
SVOL:
2.09%
CTA:
12.84%
SVOL:
15.04%
CTA:
-18.07%
SVOL:
-15.62%
CTA:
-4.90%
SVOL:
-3.26%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.70%.
CTA
3.01%
0.60%
14.52%
21.55%
N/A
N/A
SVOL
1.70%
-2.26%
-0.75%
5.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SVOL
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и SVOL
CTA
SVOL
Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SVOL
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SVOL в 16.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.64% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SVOL
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.04%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.