Сравнение CTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SVOL.
Основные характеристики
| CTA | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 11.96% |
| Макс. просадка | -18.07% | -15.68% |
| Текущая просадка | -4.90% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между CTA и SVOL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SVOL
С начала года, CTA показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SVOL
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SVOL
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SVOL
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SVOL
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.