Сравнение CTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SVOL.
Корреляция
Корреляция между CTA и SVOL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SVOL
Основные характеристики
CTA:
1.04
SVOL:
-0.67
CTA:
1.60
SVOL:
-0.87
CTA:
1.18
SVOL:
0.85
CTA:
1.61
SVOL:
-0.62
CTA:
3.12
SVOL:
-3.60
CTA:
4.30%
SVOL:
5.73%
CTA:
12.92%
SVOL:
30.76%
CTA:
-18.07%
SVOL:
-33.50%
CTA:
-7.93%
SVOL:
-27.17%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -23.44%.
CTA
-0.28%
-5.27%
8.50%
9.88%
N/A
N/A
SVOL
-23.44%
-14.98%
-23.13%
-19.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SVOL
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTA и SVOL
CTA
SVOL
Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SVOL
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SVOL в 22.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.72% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.22% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SVOL
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.80%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 25.58%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.