Сравнение CTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или SVOL.
Корреляция
Корреляция между CTA и SVOL составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CTA и SVOL
Основные характеристики
CTA:
1.79
SVOL:
0.58
CTA:
2.78
SVOL:
0.83
CTA:
1.31
SVOL:
1.15
CTA:
2.05
SVOL:
0.70
CTA:
5.54
SVOL:
4.25
CTA:
4.13%
SVOL:
1.79%
CTA:
12.76%
SVOL:
13.23%
CTA:
-18.07%
SVOL:
-15.62%
CTA:
-1.47%
SVOL:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 6.83%.
CTA
23.79%
1.87%
8.23%
23.87%
N/A
N/A
SVOL
6.83%
-2.32%
0.12%
7.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и SVOL
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и SVOL
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности SVOL в 16.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.69% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.80% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и SVOL
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 4.04%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.