PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTA с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTA и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.


CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
10 лет*

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и KMLM


2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
10.79%-2.98%-1.69%-5.66%6.88%

Correlation

The correlation between CTA and KMLM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.39

Over the past year, CTA and KMLM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Managed Futures Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

CTA vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTAKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.18

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

7.18

-3.46

CTA vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTAKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CTA и KMLM

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTAKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-27.47%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.30%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-22.28%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-13.61%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-12.74%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.91%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и KMLM

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTAKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.46%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

9.63%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

11.43%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.62%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

14.73%

+1.85%

Сравнение комиссий CTA и KMLM

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и KMLM

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности KMLM в 4.53%


ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы


CTA and KMLM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs KMLM's -27.47%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs -0.47% for KMLM. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.53% for KMLM.

CTA is categorized as Systematic Trend, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор