PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTA с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTA с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 11.79%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTA charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности CTA и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTA и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%-7.40%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between CTA and BUCK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.01

The correlation between CTA and BUCK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTA и BUCK

Секторы
CTA
BUCK

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-49.1%
100.0%

Сырьевые материалы

CTA

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

CTA

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

CTA

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

CTA

-

BUCK

-

Энергетика

CTA

-

BUCK

-

Здравоохранение

CTA

-

BUCK

-

Промышленность

CTA

-

BUCK

-

Недвижимость

CTA

-

BUCK

-

Технологии

CTA

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

CTA

-

BUCK

-

Финансовые услуги

CTA
-49.1%
BUCK
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

CTA vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTA c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTABUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.54

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.83

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.11

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

32.31

-28.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTA vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTABUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.54

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.47

-0.85

Просадки

Сравнение просадок CTA и BUCK

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTABUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.07%

-5.43%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-1.31%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-5.43%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-0.04%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.49%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.25%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и BUCK

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTABUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

0.70%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

1.53%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

3.14%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

3.49%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

3.49%

+13.09%

Сравнение комиссий CTA и BUCK

CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и BUCK

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%

Часто задаваемые вопросы

CTA and BUCK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.85% for CTA.

CTA is categorized as Systematic Trend, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTA и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор